在题为《外汇基金投资多元化》的网文中，曾俊华说，截至2011年年底，已投进新资产类别的总市值约为830亿港元，另外有560亿港元尚待投资的承担额，会在未来数年逐步投入合适项目。
他说，外汇基金将适量的新资产类别与传统资产类别并行产生的协同效应，可以提高整个投资组合的中、长期回报率。
虽然整体投资组合回报率的波幅可能轻微增加，但因为这些新资产类别的回报与传统资产类别的回报相连性较低，所以经风险调整后的回报率可通过投资多元化而提升。
曾俊华说，香港外汇基金从2008年年中起，开始投资于新的资产类别，第一步是新兴市场债券，以后逐步扩展到私募基金、新兴市场股票、房地产以至人民币资产。
截至目前，香港外汇基金新资产类别的回报很不错。
不过，曾俊华认为，不应该以短线回报来看新资产类别的投资表现，应该以中长线的角度来审视该策略能否达到将外汇基金投资多元化、并取得较高回报的目标。
香港外汇基金设立于1935年。作为香港特区政府的财政储备，外汇基金的主要功能是直接或间接影响港元汇价，保持港元汇率稳定。
香港金管局最新的数据显示，截至今年3月31日，香港外汇基金总资产为25411亿港元。其中，外币资产约合23773亿港元，港币资产为1638亿港元。
